雖然期指周四大漲，但有關質(zhì)疑股指期貨規(guī)則、期待取消IC合約的聲音卻越來越響亮。著名財經(jīng)評論人葉檀周四凌晨發(fā)文認為：在機構散戶化的時代，股指期貨助漲了暴漲暴跌；如機構聚集在某些小盤股拼命拉升，一旦市場下行找不到那么多人來接盤，只能大力賣空期指尤其是IC來對沖，因為持有現(xiàn)貨，在套保的名義下在賣空方面肆無忌憚，直到出現(xiàn)實際上的單邊做空。她認為：股指期貨(尤其是IC)實際上為這些投機做空者提供了一個非常實用的平臺。

　　廣州日報記者了解到：近1年來的行情中，股指期貨套保占比越來越低、投機占比越來越高；在去年大牛市行情啟動初期，成交量、持倉量的比值大約在10倍到15倍，今年7月合約跳升到20倍左右，甚至接近30倍，9月合約的持倉大增，如8月25日成交持倉比為28倍。這一比例在成熟市場僅為1倍~1.5倍。股指期貨是T+0交易，日內(nèi)可多次進出，投機倉位增加，高頻交易也增加。直到8月26日中金所發(fā)文限倉164位違規(guī)者，廣大投資者才看到：有投機者每日開倉量高達600手、撤單高達400手。如僅是套期保值，有必要做如此頻繁的操作嗎？

　　中投證券廣州營業(yè)部的多名管理者大散戶向廣州日報記者表示：有必要改變目前的股指期貨操作機制。一方面暫停或停止IC品種的交易，斷絕投機平臺；另外一個方面將股指期貨的T+0交易制度也與A股統(tǒng)一成T+1，交易時間也與A股同步。

　　而廣州日報記者從深圳幾家期貨經(jīng)紀公司了解到，確實有專業(yè)人士向監(jiān)管部門提出了暫停IC交易的意見與具體方案；甚至也有部分期貨業(yè)人士認為：暫停IC雖然不利于期貨公司盈利，但卻有利于保護投資者；且IC目前的成交量不及IF成交量的十分之一，若暫停，對股指期貨市場發(fā)展的影響力不算太大。(井楠)

　　原標題：部分業(yè)內(nèi)人士呼吁暫停中證500股指期貨

　　稿源：中新網(wǎng)

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